軟體程式設計

Python 量化交易系統 （富邦x永豐

專案簡介 本專案為一套跨券商 API（富邦證券、永豐期貨）的進階自動化量化交易系統，完美整合「台股個股現股當沖」與「台指期貨雙邊趨勢」兩大核心策略。系統捨棄傳統的 HTTP 輪詢，全面採用 WebSocket 串流技術，並建構嚴謹的多執行緒（Multithreading）背景運算架構，確保在同時監控超過 30 檔高波動標的時，報價接收零延遲且介面保持流暢。系統內建完整的回測模擬環境與可切換式 Dashboard，提供一站式的自動化交易解決方案。 核心技術棧 後端與演算法： Python, 多執行緒 (Producer-Consumer Pattern), Thread-safe Queue 資料流與通訊： WebSocket 即時串流 (Event-driven) API 串接： 富邦 API（個股/期貨報價與個股下單）、永豐期貨 API（期指下單）、Shioaji API（模擬環境） 系統重點功能 模組一：台股現股當沖自動化策略 (富邦 API) 全自動標的篩選： 系統每日自動抓取前一交易日「漲停板」個股，盤前自動 API 戳取驗證「買賣現沖」資格，並具備爆量標的（超過 3 萬張）自動展延監控機制。 Tick 級極短線訊號偵測： 內建台股完整價格跳動單位 (Tick Size) 換算表。系統於同一分鐘內，自動比對分時明細，精準捕捉符合「N 個 Tick 檔位跳動且特定成交價重疊」的異常突破訊號。 智慧風控與下單： 以 50 萬新台幣為基準單位自動換算下單張數。進場後即時鎖定訊號 K 棒最高/最低點作為停損基準，若未觸發停損，系統將於收盤前市價撮合階段自動掛單（漲跌停價）平倉。 模組二：台指期雙邊趨勢策略 (富邦報價 + 永豐下單) 自訂義趨勢參數： 支援外部彈性調控買/賣/成交邊趨勢方向，以及 N 檔 Tick 差值與進出場 Buffer 點數 (N1, N2, N3)。 精準狀態機 (State Machine) 管控： 針對「單一口保證金」設計極嚴格的部位管理。具備訊號覆蓋取消機制（Cancel Order）、未平倉部位日夜盤跨盤無縫繼承功能，徹底杜絕重複下單或保證金超額風險。 自動化日誌匯出： 觸發訊號時立即將委買、委賣、成交價及極值寫入 CSV，便於後續策略回測與覆盤。

使用的技能專長

• Python
• 量化交易系統設計
• API
• 量化分析